とあるシステムトレーダーと出会った話

少し前に知り合いの紹介でとあるシステムトレーダーに会った。

ゴリゴリのシステムマンで、今はMT4にEA10個を同時に稼働させている凄いヤツだ。

同時に10個のEAとなるとかなり忙しそうだが、それでも元々15個稼働させていて、頑張って減らして10個にしたとのこと。

色々と話を聞いたが、全く違うアプローチ方法で相場から利益を出しているヤツってのは本当に興味深い。

今回はオレがシステムトレーダーに質問した内容の一部を紹介したい。

オレからシステムトレーダーへの質問

 

大体1年でどれくらい稼ぐの?
大体年間で2~3千万円くらい。
ここ数年はそれくらいで安定している。

 

システムの管理とか開発で忙しいんじゃないの?
大体毎日1時間くらいはEAの状況をチェックしたりしている。

システムを開発する時はずっとパソコンに張り付いてプログラミングしているけど、それ以外のときはそれほど忙しくはない。

 

そもそも何でシストレ始めたの?
裁量トレードをやっても全然勝てなかったから。

「裁量」という都合の良い言葉に嫌気がさして、とあるEAを購入したら運良く稼げた。

それから本気でプログラミングを勉強して、色々なEAを触っていたら、自分でも作れるようになった。

 

どんなEAを使ってるの?
トレンドフォローからレンジ逆張り、異常値の時のみ仕掛けるものもあるし、アービトラージ系もある。

相場によって勝てるEAは違うけど、トータルで見ると安定して稼げるようにEAのポートフォリオを組んでいる。

システムトレーダーの腕の見せ所は、EAの癖を把握して、お互いの弱点を補完しあえるポートフォリオを組む所だと思っている。

 

よくEAは「賞味期限がある」って言うじゃない?
それについては否定しない。

実際、自分も1年に数回EAを入れ替えることがある。
システムを通して相場を見ると、やはり動き方が昔と違うことに気付く。

でもその中でも長期にわたって利益を出しているEAもある。
今後の目標は賞味期限の長いEAを作っていくことかな。

 

システムの賞味期限はどうやって見極める?
まず、過去と同じレベルのドローダウンが発生したら一度止める。

それから少し回復してきたら戻す。

でも、それでも以前通りのパフォーマンスが出なかったら外す。このあたりが一番難しい。

 

今のEAは全部自分で作ってるの?
全部自分で作っている。

自分で作ったEAじゃないと、調子が悪いときに信用できない。
システムも信用が大事。

 

裁量トレードについてどう思う?
裁量で勝てる人は凄いと思う。
だけど、精神的にキツイ作業のトレードは全部EAに任せた方が効率が良いと思う。

だって裁量だと一度に沢山のポジション取りにくいでしょ?
複数の手法で同時にトレードするのは無理でしょ?

 

テクニカル分析の迷信って本、読んだ?
あれこそ正にバイブル。

ダウ理論とか水平線とかの罫線トレードから身を引くきっかけをくれた。
あの本に出会ってなかったら、いまだにラインを引いて消耗していたと思う。

個人的にはラインなんて都合の良い後解釈をするだけの占いごっこに過ぎないと思ってる。大体なんであんな古い考えをいまだに重宝しているトレーダーが多いのか理解できない。

 

システムも面白い

システムトレーダーとの話はオレにとっても凄く刺激的だった。

彼は裁量トレードを否定するが、EAを使ったトレードに裁量が入らないわけではない。使うEAの見極め、稼働開始時期、稼働終了時期、組むべきポートフォリオ。

これらは全てトレーダーの裁量に委ねられる。

システムを稼働させることも楽ではないわけだ。
だが、俺個人としてはEAを使った取引を始めてみようかと思った。